«  Травень 2019  »
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Дослідження професора ННІ БТ «УАБС» у фокусі уваги Bloomberg

Одне з найбільших інформаційних агентств світу Bloomberg зацікавилось дослідженням професора кафедри міжнародних економічних відносин, проведеного ним у складі колективу авторів з різних країн світу.

Мова йдеться про дослідження «Rise and Fall of Calendar Anomalies over a Century», опубліковане в North American Journal of Economics and Finance (видавництво Elsevier, індексується в Scopus, Impact Factor: 1.098). 

З оригіналом статті можна ознайомитись на сайті журналу:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940819300129?via%3Dihub

Після того, як кореспондент Bloomberg Vildana Hajric взяла інтерв’ю у Пластуна О.Л. для уточнення інфомарції та деталей, на сайті агентства було опубліковано статтю «No, Stocks Don't Rally on Friday, in January, or at Month's End» (доступна за наступним посиланням https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-02/no-stocks-don-t-rally-on-friday-in-january-or-at-month-s-end).

Стаття «Rise and Fall of Calendar Anomalies over a Century» стала результатом міжнародної співпраці професорів Mark E. Wohar (University of Nebraska, USA and Loughborough University, UK), Rangan Gupta (University of Pretoria, South Africa) та професора кафедри міжнародних економічних відносин Пластуна Олексія Леонідовича.

У даній роботі було проведено всебічне дослідження еволюції календарних аномалій на фондовому ринку США (дані Dow Jones Industrial) за період з 1900 по 2018 рік. Для цього були використані різні статистичні методи (аналіз середніх, t-тест Стьюдента, ANOVA-аналіз, тести Крускал-Уолліса та Mann-Whitney) та імітаційне моделювання. Еволюція була розглянута на прикладі наступних  календарних аномалій: ефект дня тижня, ефект зміни місяця, ефекту зміни року і ефект свят. Результати показали, що «золотий вік» календарних аномалій був у середині ХХ ст. Однак з 1980-х років всі календарні аномалії зникли. Це узгоджується з гіпотезою ефективного ринку.

Bloomberg